Delwin, Delwin (2011) WEEKEND EFFECT TERHADAP RETURN IHSG SELAMA PERIODE 1 OKTOBER 2007 – 30 SEPTEMBER 2010. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Preview |
Text
Delwin 115070114 JA.pdf Download (468kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya weekend
effect di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan IHSG. Weekend effect
adalah efek yang diberikan dan dirasakan pada penutupan hari Senin setelah
sebelumnya dilalui libur akhir pekan, pengukuran untuk return pada hari Senin
adalah perbandingan antara nilai yang diperoleh pada hari Senin dibandingkan
dengan yang diperoleh pada hari Jumat (ataupun hari penutupan bursa minggu
sebelumnya). Penelitian ini menggunakan data return sebanyak tiga tahun dari
tanggal 1 Oktober 2007 – 30 September 2010, dan ditemukan bahwa return
pada hari Senin negatif dan paling rendah dibandingkan dengan hari lainnya,
dan return pada hari Jumat positif dan paling tinggi dibandingkan dengan hari
lainnya, tetapi setelah diuji secara statistik, dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi weekend effect di Bursa Efek Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 04 May 2023 01:59 |
| Last Modified: | 04 May 2023 01:59 |
| URI: | https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/39611 |
Actions (login required)
 |
View Item |