ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE JULI 2018 – JULI 2019

EDWARD, EDWARD (2020) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE JULI 2018 – JULI 2019. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.

Text Edward 115160061 JA.pdf Download (972kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA INDEKS LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE JULI 2018 – JULI 2019. Investor pada pasar modal umumnya akan menginvestasikan dananya pada saham-saham yang memiliki return tinggi dengan risiko tertentu. Untuk mengurangi tingkat risiko maka saham-saham tersebut dapat dibentuk menjadi portofolio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham dari Indeks LQ-45 yang dapat membentuk portofolio optimal dan mengetahui proporsi masing-masing saham yang terpilih. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang terdaftar di Indeks LQ-45. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Single Index Model, saham-saham pada indeks LQ-45 periode Juli 2018 – Juli 2019 yang dapat membentuk portofolio optimal terdiri dari EXCL 7.33%, ANTM 0.56%, INTP 14.25%, BBRI 30.26%, BBCA 23.80%, BRPT 23.80%. Besarnya nilai Expected Return portofolio adalah 3.45% per bulan dengan risiko 3.8%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah investor rasional akan menginvestasikan dananya pada portofolio optimal ini.

Kata kunci: Portofolio Optimal, Single Index Model, Expected Return, Risiko

Dra. Yusbardini, M.E.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi
Divisions:	Fakultas Ekonomi > Manajemen
Depositing User:	FE Perpus
Date Deposited:	26 Aug 2021 04:38
Last Modified:	26 Aug 2021 04:38
URI:	https://repotest.untar.ac.id/id/eprint/29414

Actions (login required)

View Item